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MF1 - Matematica Finanziaria 1, metodi matematici per i mercati finanziari
Didattica Interattiva
Archivio
A.A 2005/2006 II Semestre
Docente: Alessandro Ramponi
Docente (Laboratorio di Finanza): Dott.ssa Annalisa Fabretti
email: ramponi(at)univaq.it
Avvisi
II ESONERO: 8 giugno, ore 14.30 - aula 009
La Dott.ssa Fabretti farà ricevimento i giorni 9 e 19 Giugno prossimi.
Lezioni
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II
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III
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IV
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Esercitazioni
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Laboratorio di Finanza
Argomenti da sviluppare per il Laboratorio di Finanza:
Calcolo del TIR di un flusso di cassa deterministico con il metodo di Newton-Raphson
Convergenza numerica della formula CRR alla formula di Black-Scholes
Calcolo del valore di un derivato (call, put) con il metodo Monte Carlo nel modello Black-Scholes
Calcolo della volatilità; implicita nel modello Black-Scholes
Valutazione di una put americana nel modello CRR
Testi
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II
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Esami e Esoneri
Testi
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Valutazioni
Risultati Primo Esonero
Risultati Secondo Esonero
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Prove d'Esame
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Appello A
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Valutazioni
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